Если вы попытаетесь в SQL Azure создать базу для SQL Membership при помощи утилиты aspnet_regsql. Проблема в том, что SQL скрипты которые использует эта утилита содержат:

• межбазовые вызовы, которые в SQL Azure не допускаются (например, обращение к master.dbo.sysdatabases)
• физические аспекты создания базы данных, которые также не поддерживается в SQL Azure

По этому была добавлена статья в KB (http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/2006191) и выложены новые скрипты для создания такой базы совместимой с SQL Azure.